PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с AI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI).

ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ROBO и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBO и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		1.20%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%5.08%
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.

ROBO

1 день
2.50%
1 месяц
-10.09%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.19%
1 год
36.85%
3 года*
8.99%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.36%

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALABAI с DT

Доходность на риск

ROBO vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.88

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-1.34

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.81

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

-1.40

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.88

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.44

+0.85

Корреляция

Корреляция между ROBO и AI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и AI

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.42%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и AI

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBOAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-95.63%

+51.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-73.39%

+56.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-89.81%

+46.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-95.23%

+83.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-81.50%

+68.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

42.56%

-37.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и AI

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.80%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBOAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

14.65%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

46.78%

-29.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

68.97%

-42.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

78.43%

-55.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

82.72%

-59.78%