Сравнение ROBO с AI
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while AI (C3.ai, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ROBO returned 5.05%/yr vs -27.31%/yr for AI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -26.48%.
ROBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 12.49%
- Всё время*
- 10.26%
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.53M | $46.42M | $62.11M | |
| $12.28M | $13.14M | $20.54M |
Сравнение доходности по годам ROBO и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.73% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 4.72% |
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -77.48% | 38.75% |
Correlation
The correlation between ROBO and AI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between ROBO and AI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. AI — Ранг доходности на риск
ROBO
AI
Сравнение ROBO c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.86 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.19 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO и AI
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -95.63% | +51.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -66.62% | +49.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -81.93% | +54.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -85.39% | +41.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -94.42% | +87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -82.25% | +69.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 48.32% | -42.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и AI
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 8.66%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 12.87% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 47.51% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 65.24% | -38.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 77.74% | -53.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 81.40% | -57.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и AI
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and AI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (12.87%) compared to ROBO (8.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs AI's -95.63%.
ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор