PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROBO с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с AI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI).

ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBO или AI.

Корреляция

Корреляция между ROBO и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROBO и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.92%
-75.59%
ROBO
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.25

AI:

0.02

Коэф-т Сортино

ROBO:

-0.19

AI:

0.52

Коэф-т Омега

ROBO:

0.98

AI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.16

AI:

0.01

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.81

AI:

0.04

Индекс Язвы

ROBO:

7.86%

AI:

26.45%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.04%

AI:

63.37%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

ROBO:

-29.25%

AI:

-87.28%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -34.42%.

ROBO

С начала года

-9.97%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-6.88%

5 лет

5.20%

10 лет

6.91%

AI

С начала года

-34.42%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-14.27%

1 год

-1.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.25
AI: 0.02
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.19
AI: 0.52
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROBO: 0.98
AI: 1.06
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.16
AI: 0.01
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.81
AI: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.02
ROBO
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и AI

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и AI

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.25%
-87.28%
ROBO
AI

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и AI

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 16.24%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
23.12%
ROBO
AI