Сравнение ROBO.L с SMGB.L
ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBO.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.L returned 4.30%/yr vs 34.18%/yr for SMGB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO.L charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBO.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBO.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBO.L показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.01%.
ROBO.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 12.22%
SMGB.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 67.01%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBO.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 11.97% | 23.22% | -1.60% | 25.20% | -33.80% | 15.65% | 3.95% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.01% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between ROBO.L and SMGB.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between ROBO.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
ROBO.L
SMGB.L
Сравнение ROBO.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 6.70 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 24.03 | -18.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO.L и SMGB.L
Максимальная просадка ROBO.L за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -45.92% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -16.75% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -36.85% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -45.92% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -16.75% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -11.22% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.68% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO.L и SMGB.L
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) составляет 9.88%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ROBO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 16.20% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 30.82% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 36.93% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 33.20% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 32.60% | -10.15% |
Сравнение комиссий ROBO.L и SMGB.L
ROBO.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO.L и SMGB.L
Ни ROBO.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBO.L and SMGB.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.
ROBO.L is categorized as Robotics, while SMGB.L is Semiconductors. ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBO.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор