PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROAM с FFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROAM и FFR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ROAM и FFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate (FFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.81%
0
ROAM
FFR

Основные характеристики

Доходность по периодам


ROAM

С начала года

3.73%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-1.00%

1 год

8.43%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

FFR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROAM и FFR

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFR в 0.60%.


FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate
График комиссии FFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии ROAM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAM и FFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAM
Ранг риск-скорректированной доходности ROAM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FFR
Ранг риск-скорректированной доходности FFR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAM c FFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate (FFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROAM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.88
Коэффициент Сортино ROAM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.29
Коэффициент Омега ROAM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара ROAM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина ROAM, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.39
ROAM
FFR


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.88
1.00
ROAM
FFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и FFR

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как FFR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
4.00%4.15%5.40%5.24%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.24%0.00%
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate
0.00%1.00%2.32%1.78%2.64%0.79%4.97%3.38%2.51%3.50%1.45%3.27%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и FFR


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.80%
-21.67%
ROAM
FFR

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и FFR

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate (FFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.09%
0
ROAM
FFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab