PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAM с FFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с FFR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate (FFR).

ROAM и FFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. FFR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAM или FFR.

Корреляция

Корреляция между ROAM и FFR составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и FFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate (FFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

ROAM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROAM и FFR

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFR в 0.60%.

FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAM и FFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг риск-скорректированной доходности ROAM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FFR
Ранг риск-скорректированной доходности FFR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAM c FFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate (FFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и FFR

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как FFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFR
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и FFR

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и FFR

Загрузка...