PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRU.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRU.L с WENS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RNRU.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.

Доходность

Сравнение доходности RNRU.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRU.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.

RNRU.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.85%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.52%
1 год
50.49%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRU.L и WENS.L

2026 (YTD)2025202420232022
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		19.04%24.83%-21.90%-19.50%-0.20%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between RNRU.L and WENS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.19

The correlation between RNRU.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L

Доходность на риск

RNRU.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRU.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRU.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.06

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.54

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

2.99

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

9.66

+19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRU.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRU.L на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRU.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRU.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.06

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.59

-0.71

Просадки

Сравнение просадок RNRU.L и WENS.L

Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и WENS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRU.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-22.49%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-14.63%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-22.49%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-7.62%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-9.15%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.54%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRU.L и WENS.L

Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 5.73%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRU.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.96%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

18.19%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

21.33%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.49%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.49%

-3.14%

Сравнение комиссий RNRU.L и WENS.L

RNRU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRU.L и WENS.L

Ни RNRU.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RNRU.L and WENS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RNRU.L.

RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RNRU.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор