PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RNP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		2.24%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.14% соответственно.

RNP

1 день
0.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-2.36%
3 года*
9.02%
5 лет*
4.19%
10 лет*
8.70%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с VNQRNP с UTFRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RNP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.01

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.53

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.55

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

7.31

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между RNP и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и VOO

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.20%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RNP и VOO

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RNPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-33.99%

-52.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.98%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-24.52%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-33.99%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.55%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.72%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.55%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и VOO

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.23% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.34%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.11%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.82%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

17.99%

+6.21%