PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RNPVOO
Дох-ть с нач. г.22.45%27.26%
Дох-ть за 1 год47.60%37.86%
Дох-ть за 3 года3.31%10.35%
Дох-ть за 5 лет7.90%16.03%
Дох-ть за 10 лет10.74%13.45%
Коэф-т Шарпа2.553.25
Коэф-т Сортино3.514.31
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара1.574.74
Коэф-т Мартина16.0021.63
Индекс Язвы2.97%1.85%
Дневная вол-ть18.65%12.25%
Макс. просадка-87.10%-33.99%
Текущая просадка-3.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RNP и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNP и VOO

С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
15.18%
RNP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.47

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.10
RNP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и VOO

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RNP и VOO

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
0
RNP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и VOO

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
3.86%
RNP
VOO