Сравнение RNP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNP или VOO.
Основные характеристики
| RNP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.45% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 47.60% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 16.00 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 12.25% |
| Макс. просадка | -87.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RNP и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RNP и VOO
С начала года, RNP показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции RNP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RNP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и VOO
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.64% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% | 6.79% | 7.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RNP и VOO
Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и VOO
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.