PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYRNP
Дох-ть с нач. г.27.16%22.45%
Дох-ть за 1 год37.73%47.60%
Дох-ть за 3 года10.28%3.31%
Дох-ть за 5 лет15.97%7.90%
Дох-ть за 10 лет13.38%10.74%
Коэф-т Шарпа3.252.55
Коэф-т Сортино4.323.51
Коэф-т Омега1.611.44
Коэф-т Кальмара4.741.57
Коэф-т Мартина21.5116.00
Индекс Язвы1.85%2.97%
Дневная вол-ть12.20%18.65%
Макс. просадка-55.19%-87.10%
Текущая просадка0.00%-3.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPY и RNP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPY и RNP

С начала года, SPY показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 13.38% против 10.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.14%
16.88%
SPY
RNP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.35
RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.00

Сравнение коэффициента Шарпа SPY и RNP

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNP равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.55
SPY
RNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и RNP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RNP в 7.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%

Просадки

Сравнение просадок SPY и RNP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.98%
SPY
RNP

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и RNP

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.86%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
5.45%
SPY
RNP