Сравнение SPY с RNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или RNP.
Основные характеристики
| SPY | RNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.16% | 22.45% |
| Дох-ть за 1 год | 37.73% | 47.60% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 10.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 21.51 | 16.00 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 18.65% |
| Макс. просадка | -55.19% | -87.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между SPY и RNP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и RNP
С начала года, SPY показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 13.38% против 10.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и RNP
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RNP в 7.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.64% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% | 6.79% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и RNP
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и RNP
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.86%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.