Сравнение RNP с PDI
RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RNP returned 9.10%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNP и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNP показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.53% соответственно.
RNP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 9.10%
PDI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам RNP и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.10% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 0.45% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between RNP and PDI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RNP:
$997.44M
PDI:
$6.90B
RNP:
$3.11
PDI:
$3.86
RNP:
6.69
PDI:
4.34
RNP:
0.02
PDI:
0.07
RNP:
6.65
PDI:
3.21
RNP:
1.01
PDI:
0.93
RNP:
$149.86M
PDI:
$2.03B
RNP:
$180.36M
PDI:
$1.51B
RNP:
$141.38M
PDI:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNP vs. PDI — Ранг доходности на риск
RNP
PDI
Сравнение RNP c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNP | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNP | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RNP и PDI
Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNP | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -46.47% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.95% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -17.55% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -27.23% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.68% | -46.47% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.41% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -6.22% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.92% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNP и PDI
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNP | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.27% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.12% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.19% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.53% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 19.05% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNP и PDI
Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности PDI в 15.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.82% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.85% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNP и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNP и PDI
RNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.73M при выручке в 45.32M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
RNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.79M при выручке в 45.32M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
RNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.59M при выручке в 45.32M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.
Часто задаваемые вопросы
RNP and PDI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNP has higher volatility (3.63%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs PDI's -46.47%.
RNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNP и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор