PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RNP и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
7.06%
RNP
PDI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNP показывает доходность 21.15%, а PDI немного выше – 21.23%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.44% соответственно.


RNP

С начала года

21.15%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

17.07%

1 год

34.70%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

10.58%

PDI

С начала года

21.23%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

7.00%

1 год

25.18%

5 лет (среднегодовая)

1.91%

10 лет (среднегодовая)

7.44%

Фундаментальные показатели


RNPPDI

Основные характеристики


RNPPDI
Коэф-т Шарпа2.032.46
Коэф-т Сортино2.772.89
Коэф-т Омега1.341.56
Коэф-т Кальмара1.511.52
Коэф-т Мартина11.6811.97
Индекс Язвы3.16%2.12%
Дневная вол-ть18.21%10.30%
Макс. просадка-87.10%-46.47%
Текущая просадка-5.00%-5.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RNP и PDI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.032.46
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.772.89
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.56
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.511.52
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.6811.97
RNP
PDI

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.46
RNP
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PDI

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PDI в 13.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.17%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.81%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PDI

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-5.93%
RNP
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PDI

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
3.29%
RNP
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию