PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNP с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RNPPDI
Дох-ть с нач. г.22.45%23.36%
Дох-ть за 1 год47.60%30.87%
Дох-ть за 3 года3.31%4.10%
Дох-ть за 5 лет7.90%2.04%
Дох-ть за 10 лет10.74%7.83%
Коэф-т Шарпа2.552.89
Коэф-т Сортино3.513.40
Коэф-т Омега1.441.68
Коэф-т Кальмара1.571.51
Коэф-т Мартина16.0016.81
Индекс Язвы2.97%1.84%
Дневная вол-ть18.65%10.67%
Макс. просадка-87.10%-46.47%
Текущая просадка-3.98%-4.26%

Фундаментальные показатели


RNPPDI

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RNP и PDI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RNP и PDI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNP показывает доходность 22.45%, а PDI немного выше – 23.36%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
9.74%
RNP
PDI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RNP c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.00
PDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDI, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PDI, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PDI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PDI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PDI, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.81

Сравнение коэффициента Шарпа RNP и PDI

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.89
RNP
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PDI

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности PDI в 13.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.
7.64%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%7.64%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.42%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PDI

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-4.26%
RNP
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PDI

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеют волатильность 5.45% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
5.47%
RNP
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию