PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNP с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNP с PDI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNP или PDI.

Корреляция

Корреляция между RNP и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RNP и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.75

PDI:

0.75

Коэф-т Сортино

RNP:

1.13

PDI:

0.96

Коэф-т Омега

RNP:

1.15

PDI:

1.24

Коэф-т Кальмара

RNP:

0.90

PDI:

0.87

Коэф-т Мартина

RNP:

2.27

PDI:

3.06

Индекс Язвы

RNP:

6.51%

PDI:

4.11%

Дневная вол-ть

RNP:

19.34%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

RNP:

-7.19%

PDI:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.06% соответственно.

RNP

С начала года

5.79%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-4.59%

1 год

14.56%

5 лет

12.97%

10 лет

9.91%

PDI

С начала года

8.88%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

3.01%

1 год

13.22%

5 лет

9.26%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PDI

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности PDI в 12.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.58%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		12.75%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PDI

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PDI

Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 5.46%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(RNP) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию