PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNP с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNP с PDI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNP или PDI.

Корреляция

Корреляция между RNP и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RNP и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.20%
241.63%
RNP
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNP:

0.68

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

RNP:

1.02

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

RNP:

1.14

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

RNP:

0.79

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

RNP:

2.10

PDI:

3.02

Индекс Язвы

RNP:

6.33%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

RNP:

19.68%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

RNP:

-87.10%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

RNP:

-9.52%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.60% соответственно.

RNP

С начала года

3.14%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.82%

1 год

14.57%

5 лет

12.54%

10 лет

9.34%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNP и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNP c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RNP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNP: 0.68
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино RNP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNP: 1.02
PDI: 0.93
Коэффициент Омега RNP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNP: 1.14
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара RNP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNP: 0.79
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина RNP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNP: 2.10
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.70
RNP
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и PDI

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.77%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок RNP и PDI

Максимальная просадка RNP за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-6.39%
RNP
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и PDI

Текущая волатильность для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) составляет 11.42%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что RNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
15.50%
RNP
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNP и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию