PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий RNEM и VBIAX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RNEM vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.14

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.71

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

8.03

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.37

Корреляция

Корреляция между RNEM и VBIAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VBIAX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VBIAX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-35.90%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.78%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-21.53%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.10%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.47%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.66%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VBIAX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.71%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.20%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

11.39%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.05%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

11.18%

+6.10%