Сравнение RNEM с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNEM или VBIAX.
Основные характеристики
| RNEM | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 15.55% |
| Дох-ть за 1 год | 13.24% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 5.53% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.64% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 8.82% |
| Макс. просадка | -38.38% | -35.90% |
| Текущая просадка | -4.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RNEM и VBIAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RNEM и VBIAX
С начала года, RNEM показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNEM и VBIAX
RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RNEM c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNEM и VBIAX
Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 1.46% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RNEM и VBIAX
Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RNEM и VBIAX
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.