PortfoliosLab logo
Сравнение RNEM с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNEM и VBIAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RNEM и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.49%
78.24%
RNEM
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNEM:

0.36

VBIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

RNEM:

0.66

VBIAX:

0.89

Коэф-т Омега

RNEM:

1.09

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

RNEM:

0.44

VBIAX:

0.53

Коэф-т Мартина

RNEM:

1.04

VBIAX:

2.21

Индекс Язвы

RNEM:

5.61%

VBIAX:

3.21%

Дневная вол-ть

RNEM:

16.11%

VBIAX:

12.26%

Макс. просадка

RNEM:

-38.37%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

RNEM:

-4.04%

VBIAX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.95%.


RNEM

С начала года

6.18%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.05%

1 год

5.00%

5 лет

10.09%

10 лет

N/A

VBIAX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.20%

1 год

6.75%

5 лет

8.48%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNEM и VBIAX

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.


График комиссии RNEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RNEM: 0.75%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNEM и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNEM
Ранг риск-скорректированной доходности RNEM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNEM c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RNEM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RNEM: 0.33
VBIAX: 0.51
Коэффициент Сортино RNEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RNEM: 0.61
VBIAX: 0.79
Коэффициент Омега RNEM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNEM: 1.08
VBIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара RNEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RNEM: 0.40
VBIAX: 0.46
Коэффициент Мартина RNEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RNEM: 0.94
VBIAX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.51
RNEM
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и VBIAX

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
3.25%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.58%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и VBIAX

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-8.01%
RNEM
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и VBIAX

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
8.75%
RNEM
VBIAX