Сравнение RMI с MMU
RMI (RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund) and MMU (Western Asset Managed Municipals Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, RMI returned -0.08%/yr vs -0.14%/yr for MMU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RMI charges 4.92%/yr vs 0.01%/yr for MMU.
Доходность
Сравнение доходности RMI и MMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMI показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у MMU с доходностью 2.81%.
RMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
MMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам RMI и MMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund | 11.36% | 2.67% | 6.30% | 0.19% | -21.34% | 14.86% | 0.62% | 19.27% | 0.55% |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 2.81% | 9.19% | 6.58% | 5.63% | -19.58% | 5.83% | 0.71% | 10.08% | 10.50% |
Correlation
The correlation between RMI and MMU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between RMI and MMU shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMI vs. MMU — Ранг доходности на риск
RMI
MMU
Сравнение RMI c MMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMI | MMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.14 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 7.20 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMI и MMU
Максимальная просадка RMI за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки MMU в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMI и MMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMI | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -34.51% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -5.88% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -12.86% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -31.89% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.39% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -6.83% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.74% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMI и MMU
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) имеют волатильность 2.07% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMI | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 7.07% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 8.33% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 10.69% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.01% | +3.14% |
Сравнение комиссий RMI и MMU
RMI берет комиссию в 4.92%, что несколько больше комиссии MMU в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMI и MMU
Дивидендная доходность RMI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности MMU в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 6.29% | 6.26% | 6.16% | 4.36% | 4.65% | 3.88% | 4.21% | 4.96% | 5.68% | 5.37% | 5.67% | 5.50% |
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund | 7.15% | 7.92% | 7.69% | 7.67% | 7.63% | 10.25% | 6.03% | 4.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMI and MMU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMI has higher volatility (2.07%) compared to MMU (2.06%). In terms of maximum drawdown, RMI dropped -32.73% vs MMU's -34.51%.
MMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMI и MMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор