Сравнение RMHYX с RLVSX
RMHYX (Russell Investments Multifactor Bond Fund) and RLVSX (Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - RMHYX is a Global Bonds fund managed by Russell, while RLVSX is a Municipal Bonds fund managed by Russell. Over the past 5 years, RMHYX returned -0.61%/yr vs 1.22%/yr for RLVSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RMHYX charges 0.26%/yr vs 0.53%/yr for RLVSX.
Доходность
Сравнение доходности RMHYX и RLVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMHYX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у RLVSX с доходностью 1.53%.
RMHYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- —
RLVSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам RMHYX и RLVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMHYX Russell Investments Multifactor Bond Fund | -0.51% | 7.48% | -2.99% | 6.66% | -12.55% | -1.53% | 4.68% | 0.05% |
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 1.53% | 4.26% | 1.76% | 6.11% | -7.58% | 2.03% | 4.05% | 0.93% |
Correlation
The correlation between RMHYX and RLVSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between RMHYX and RLVSX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMHYX vs. RLVSX — Ранг доходности на риск
RMHYX
RLVSX
Сравнение RMHYX c RLVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMHYX | RLVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.00 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.85 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 10.14 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMHYX | RLVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.50 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок RMHYX и RLVSX
Максимальная просадка RMHYX за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки RLVSX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMHYX и RLVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMHYX | RLVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -11.77% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -2.17% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.87% | -4.22% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -11.77% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -0.44% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -1.53% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.61% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMHYX и RLVSX
Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RMHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMHYX | RLVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.70% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.38% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 1.77% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.10% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 3.33% | +3.66% |
Сравнение комиссий RMHYX и RLVSX
RMHYX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RLVSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMHYX и RLVSX
Дивидендная доходность RMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности RLVSX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 3.52% | 3.18% | 3.57% | 3.20% | 2.73% | 2.06% | 2.58% | 3.08% | 2.89% | 2.65% | 2.64% | 2.80% |
RMHYX Russell Investments Multifactor Bond Fund | 4.30% | 3.61% | 5.10% | 0.34% | 8.97% | 4.59% | 1.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMHYX and RLVSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMHYX has higher volatility (2.16%) compared to RLVSX (0.70%). In terms of maximum drawdown, RMHYX dropped -21.15% vs RLVSX's -11.77%.
RLVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMHYX и RLVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор