Сравнение RM8U.DE с XZHE.L
RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - RM8U.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RM8U.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for XZHE.L.
Доходность
Сравнение доходности RM8U.DE и XZHE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RM8U.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RM8U.DE и XZHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RM8U.DE HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 2.70% | 48.89% | 34.03% | 9.20% | -1.20% |
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
Correlation
The correlation between RM8U.DE and XZHE.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM8U.DE vs. XZHE.L — Ранг доходности на риск
RM8U.DE
XZHE.L
Сравнение RM8U.DE c XZHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RM8U.DE | XZHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RM8U.DE | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RM8U.DE и XZHE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM8U.DE | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RM8U.DE и XZHE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM8U.DE | XZHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | — | — |
Сравнение комиссий RM8U.DE и XZHE.L
RM8U.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XZHE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM8U.DE и XZHE.L
Ни RM8U.DE, ни XZHE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RM8U.DE and XZHE.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RM8U.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RM8U.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for XZHE.L.
RM8U.DE is categorized as Precious Metals, while XZHE.L is European High Yield Bonds. RM8U.DE tracks Gold, while XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. They also come from different issuers: HANetf and DWS. Their fees differ too: 0.22% for RM8U.DE and 0.25% for XZHE.L.
Подберите оптимальное распределение для RM8U.DE и XZHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор