Сравнение RLYB с CNSP
RLYB (Rallybio Corporation) and CNSP (CNS Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RLYB returned -39.24%/yr vs -96.01%/yr for CNSP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLYB и CNSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLYB показывает доходность 190.59%, что значительно выше, чем у CNSP с доходностью -4.76%.
RLYB
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- 190.59%
- 6 месяцев
- 201.26%
- 1 год
- 487.78%
- 3 года*
- -39.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNSP
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -27.54%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -24.24%
- 1 год
- -58.75%
- 3 года*
- -96.01%
- 5 лет*
- -92.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLYB и CNSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLYB Rallybio Corporation | 190.59% | -28.53% | -59.83% | -63.62% | -31.13% | -32.34% |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | -4.76% | -92.73% | -99.81% | -47.08% | -88.61% | -59.40% |
Correlation
The correlation between RLYB and CNSP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RLYB:
-$1.41
CNSP:
-$28.14
RLYB:
$858.00K
CNSP:
$0.00
RLYB:
$643.00K
CNSP:
-$3.88K
RLYB:
-$32.06M
CNSP:
-$13.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLYB vs. CNSP — Ранг доходности на риск
RLYB
CNSP
Сравнение RLYB c CNSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rallybio Corporation (RLYB) и CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLYB | CNSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.84 | -0.71 | +16.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.00 | -1.11 | +38.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLYB | CNSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | -0.23 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.49 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RLYB и CNSP
Максимальная просадка RLYB за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке CNSP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLYB и CNSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLYB | CNSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -100.00% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -82.93% | +51.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.05% | -100.00% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -100.00% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.19% | -83.46% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 52.90% | -39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLYB и CNSP
Текущая волатильность для Rallybio Corporation (RLYB) составляет 19.98%, в то время как у CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) волатильность равна 27.73%. Это указывает на то, что RLYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLYB | CNSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 27.73% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.07% | 138.14% | -66.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.65% | 257.01% | -143.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.48% | 195.29% | -85.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.48% | 178.72% | -69.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLYB и CNSP
Ни RLYB, ни CNSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLYB и CNSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rallybio Corporation и CNS Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLYB and CNSP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSP has higher volatility (27.73%) compared to RLYB (19.98%). In terms of maximum drawdown, RLYB dropped -98.93% vs CNSP's -100.00%.
RLYB currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLYB и CNSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор