Сравнение RLY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
RLY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или SPHD.
Основные характеристики
| RLY | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 36.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 11.55% |
| Макс. просадка | -37.74% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.72% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между RLY и SPHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLY и SPHD
С начала года, RLY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SPHD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SPHD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.49% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% | 2.15% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SPHD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SPHD
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.43%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.