PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. RLY is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.56%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RLY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.08% соответственно.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RLY and SPHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.65

The correlation between RLY and SPHD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и SPHD

Секторы
RLY
SPHD

Энергетика

30.1%
14.1%

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%
0.0%

Коммунальные услуги

15.9%
13.7%

Недвижимость

5.4%
20.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.4%

Здравоохранение

0.8%
5.1%

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Технологии

-

1.5%

Энергетика

RLY
30.1%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
SPHD

-

Промышленность

RLY
16.5%
SPHD
0.0%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
SPHD
13.7%

Недвижимость

RLY
5.4%
SPHD
20.1%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
SPHD
17.8%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

RLY

-

SPHD
8.6%

Технологии

RLY

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RLY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
0.74

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.15

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

1.11

+7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

2.78

+28.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

0.74

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RLY и SPHD

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-41.39%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-7.33%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.29%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-19.50%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-41.39%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.37%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.70%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.93%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SPHD

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.00% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.55%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.04%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.16%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.64%

-3.83%

Сравнение комиссий RLY и SPHD

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SPHD

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RLY and SPHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.00%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.56% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.56% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.86% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.30% for SPHD.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор