Сравнение RLY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
RLY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.20% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SPHD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
RLY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
RLY
SPHD
Сравнение RLY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.23 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.42 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.25 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 0.80 | +17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.23 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RLY и SPHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SPHD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SPHD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -41.39% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.33% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -19.50% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -41.39% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -5.48% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -4.70% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.53% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SPHD
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.03% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.15% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.86% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 14.46% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.20% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.65% | -3.83% |