PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLY с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с SPHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RLY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или SPHD.

Корреляция

Корреляция между RLY и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RLY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLY:

0.17

SPHD:

0.63

Коэф-т Сортино

RLY:

0.37

SPHD:

0.99

Коэф-т Омега

RLY:

1.05

SPHD:

1.14

Коэф-т Кальмара

RLY:

0.27

SPHD:

0.73

Коэф-т Мартина

RLY:

0.86

SPHD:

2.40

Индекс Язвы

RLY:

3.15%

SPHD:

4.03%

Дневная вол-ть

RLY:

12.96%

SPHD:

14.53%

Макс. просадка

RLY:

-37.74%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

RLY:

-0.64%

SPHD:

-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.33% против 7.98% соответственно.

RLY

С начала года

5.59%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

3.26%

1 год

2.24%

5 лет

13.26%

10 лет

4.33%

SPHD

С начала года

-0.21%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-2.95%

1 год

9.02%

5 лет

13.88%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RLY и SPHD

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLY и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг риск-скорректированной доходности RLY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SPHD

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SPHD в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		3.02%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%1.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.41%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок RLY и SPHD

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SPHD

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.39%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...