Сравнение RLY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RLY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | 22.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и JEPI
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
RLY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
RLY
JEPI
Сравнение RLY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.61 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.95 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.79 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 3.83 | +14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.61 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между RLY и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и JEPI
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и JEPI
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -13.71% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.28% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -13.71% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.53% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -2.07% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.12% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и JEPI
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.90% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.36% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.24% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 11.06% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 10.88% | +2.94% |