Сравнение RLY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RLY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или JEPI.
Основные характеристики
| RLY | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 7.08% |
| Макс. просадка | -37.74% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RLY и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLY и JEPI
С начала года, RLY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и JEPI
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и JEPI
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.49% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% | 2.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и JEPI
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и JEPI
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.