PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.40%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RLY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%22.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between RLY and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.53

The correlation between RLY and JEPI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и JEPI

Секторы
RLY
JEPI

Энергетика

30.1%
3.5%

Сырьевые материалы

25.1%
1.9%

Промышленность

16.5%
13.8%

Коммунальные услуги

15.9%
6.2%

Недвижимость

5.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
11.7%

Здравоохранение

0.8%
14.1%

Финансовые услуги

0.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Технологии

-

19.1%

Энергетика

RLY
30.1%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
JEPI
1.9%

Промышленность

RLY
16.5%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
JEPI
6.2%

Недвижимость

RLY
5.4%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

RLY
0.8%
JEPI
14.1%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

RLY

-

JEPI
6.9%

Технологии

RLY

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RLY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.05

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.57

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

1.24

+7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

3.96

+26.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.05

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.64

Просадки

Сравнение просадок RLY и JEPI

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-13.71%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-6.68%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.26%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-13.71%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.31%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-2.12%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.08%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и JEPI

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.46%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.10%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

7.87%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

11.06%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

10.80%

+3.01%

Сравнение комиссий RLY и JEPI

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и JEPI

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (2.91%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.40% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.40% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.87% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.35% for JEPI.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор