PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RKT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Companies, Inc. (RKT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RKT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RKT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
RKT
Rocket Companies, Inc.		-25.46%81.69%-22.24%106.86%-46.18%-27.56%-6.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%14.61%

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

RKT

1 день
1.26%
1 месяц
-14.06%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-26.34%
1 год
14.52%
3 года*
18.95%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Companies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RKT:
RKT с UWMCRKT с VOORKT с INDORKT с GDRXRKT с LDIRKT с SPYRKT с AAPL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

RKT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг доходности на риск RKT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.07

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.66

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.00

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

7.32

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.07

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.38

-0.44

Корреляция

Корреляция между RKT и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и QQQ

RKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RKT
Rocket Companies, Inc.		0.00%4.13%0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RKT и QQQ

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RKTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.00%

-82.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-12.62%

-29.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.58%

-35.12%

-35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.72%

-7.86%

-50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.23%

-32.99%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

3.44%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и QQQ

Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RKTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

6.61%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

12.82%

+27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.46%

22.70%

+37.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.62%

22.38%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.51%

22.25%

+42.26%