PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKLB с SPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RKLB с SPR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKLB или SPR.

Корреляция

Корреляция между RKLB и SPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RKLB и SPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.43%
-14.45%
RKLB
SPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKLB:

5.68

SPR:

0.29

Коэф-т Сортино

RKLB:

4.69

SPR:

0.61

Коэф-т Омега

RKLB:

1.55

SPR:

1.08

Коэф-т Кальмара

RKLB:

6.17

SPR:

0.12

Коэф-т Мартина

RKLB:

28.26

SPR:

1.08

Индекс Язвы

RKLB:

17.98%

SPR:

7.98%

Дневная вол-ть

RKLB:

89.68%

SPR:

29.53%

Макс. просадка

RKLB:

-82.96%

SPR:

-85.37%

Текущая просадка

RKLB:

-29.11%

SPR:

-65.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKLB:

$9.92B

SPR:

$4.08B

EPS

RKLB:

-$0.38

SPR:

-$18.32

Коэффициент P/S

RKLB:

22.75

SPR:

0.65

Коэффициент P/B

RKLB:

25.95

SPR:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

RKLB:

$343.45M

SPR:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKLB:

$89.03M

SPR:

-$1.37B

EBITDA (12 мес.)

RKLB:

-$117.22M

SPR:

-$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у SPR с доходностью 2.38%.

RKLB

С начала года

-12.13%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

100.18%

1 год

513.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPR

С начала года

2.38%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

10.97%

1 год

9.68%

5 лет

14.14%

10 лет

-3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKLB и SPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKLB c SPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RKLB, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RKLB: 5.68
SPR: 0.29
Коэффициент Сортино RKLB, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RKLB: 4.69
SPR: 0.61
Коэффициент Омега RKLB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RKLB: 1.55
SPR: 1.08
Коэффициент Кальмара RKLB, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RKLB: 6.17
SPR: 0.19
Коэффициент Мартина RKLB, с текущим значением в 28.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RKLB: 28.26
SPR: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 5.68, что выше коэффициента Шарпа SPR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и SPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.68
0.29
RKLB
SPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и SPR

Ни RKLB, ни SPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок RKLB и SPR

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, примерно равная максимальной просадке SPR в -85.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и SPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-34.25%
RKLB
SPR

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и SPR

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.55%
17.04%
RKLB
SPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKLB и SPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Spirit AeroSystems Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию