Сравнение RJF с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или VONG.
Основные характеристики
| RJF | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.12% | 32.15% |
| Дох-ть за 1 год | 63.78% | 42.61% |
| Дох-ть за 3 года | 19.39% | 10.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.34% | 20.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.49% | 16.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 10.52 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 16.64% |
| Макс. просадка | -69.68% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между RJF и VONG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и VONG
С начала года, RJF показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 32.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RJF имеют среднегодовую доходность 17.49%, а акции VONG немного отстают с 16.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и VONG
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VONG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.11% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и VONG
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и VONG
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.