PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RJF с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RJF с VONG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или VONG.

Корреляция

Корреляция между RJF и VONG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RJF и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.74

VONG:

0.67

Коэф-т Сортино

RJF:

1.29

VONG:

1.21

Коэф-т Омега

RJF:

1.17

VONG:

1.17

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.83

VONG:

0.83

Коэф-т Мартина

RJF:

2.23

VONG:

2.75

Индекс Язвы

RJF:

10.52%

VONG:

7.00%

Дневная вол-ть

RJF:

29.92%

VONG:

25.15%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

RJF:

-11.09%

VONG:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RJF имеют среднегодовую доходность 16.33%, а акции VONG немного отстают с 15.90%.

RJF

С начала года

-0.86%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

-3.84%

1 год

21.86%

5 лет

32.42%

10 лет

16.33%

VONG

С начала года

-0.39%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

1.11%

1 год

16.71%

5 лет

18.90%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и VONG

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.24%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок RJF и VONG

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и VONG

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.40%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...