Сравнение RJF с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RJF и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RJF и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 17.96% против 16.75% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. VONG — Ранг доходности на риск
RJF
VONG
Сравнение RJF c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.36 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.22 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.16 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RJF и VONG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и VONG
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и VONG
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RJF | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -32.72% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -16.23% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -32.72% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -32.72% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -12.29% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -4.90% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.78% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и VONG
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RJF | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.81% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 12.37% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 22.42% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 21.35% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 20.82% | +10.33% |