PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RJF и VONG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RJF и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
923.89%
730.72%
RJF
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.37

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

RJF:

0.73

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

RJF:

1.10

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.39

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

RJF:

1.12

VONG:

2.02

Индекс Язвы

RJF:

9.76%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

RJF:

-20.21%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -10.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RJF имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции VONG немного отстают с 14.76%.


RJF

С начала года

-11.03%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-6.24%

1 год

9.16%

5 лет

29.36%

10 лет

15.46%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.37
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.73
VONG: 0.90
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.10
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.39
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 1.12
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.53
RJF
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и VONG

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок RJF и VONG

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-13.98%
RJF
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и VONG

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 15.64%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.64%
16.67%
RJF
VONG