PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIVN с ICLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RIVN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVN и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-23.64%48.20%-43.31%27.29%-82.23%2.94%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.32%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-12.16%

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.32%.

RIVN

1 день
3.86%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
2.52%
1 год
20.88%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
4.45%
1 месяц
0.38%
С начала года
11.32%
6 месяцев
19.07%
1 год
63.12%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с NKLA
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

RIVN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVNICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.43

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.06

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

5.49

-4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

15.39

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVNICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.43

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.12

-0.33

Корреляция

Корреляция между RIVN и ICLN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и ICLN

RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.46%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок RIVN и ICLN

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVNICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-87.15%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.84%

-11.22%

-27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.25%

-50.20%

-41.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.19%

-66.84%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.79%

4.00%

+16.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и ICLN

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVNICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

10.82%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.40%

20.46%

+31.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.67%

26.17%

+38.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.27%

27.16%

+51.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.27%

27.04%

+51.23%