PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIVN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVN с ICLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIVN (Rivian Automotive, Inc.) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 3 years, RIVN returned -10.69%/yr vs 0.28%/yr for ICLN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIVN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.99%.

RIVN

1 день
-3.99%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-13.29%
1 год
37.93%
3 года*
-10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
-3.83%
1 месяц
-11.86%
6 месяцев
5.08%
С начала года
11.99%
1 год
37.76%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVN и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-13.29%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.99%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-13.41%

Correlation

The correlation between RIVN and ICLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.47

The correlation between RIVN and ICLN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с QQQRIVN с NKLARIVN с ENVX
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

RIVN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVNICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.27

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.78

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.68

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

5.86

-4.19

RIVN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIVN и ICLN

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVNICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-87.15%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.54%

-22.53%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.61%

-43.00%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.06%

-49.90%

-40.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.40%

-66.46%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

6.47%

+16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и ICLN

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 29.65% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVNICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.65%

11.55%

+18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.48%

24.71%

+27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

29.79%

+40.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.90%

27.93%

+49.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.90%

27.42%

+50.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и ICLN

RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIVN and ICLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVN has higher volatility (29.65%) compared to ICLN (11.55%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVN и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор