PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с BBDD.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - RIUS.L tracks the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 12.35%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIUS.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIUS.L показывает доходность 8.40%, а BBDD.L немного выше – 8.71%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

BBDD.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
9.38%
С начала года
8.71%
1 год
18.66%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		8.71%17.66%25.08%27.09%-20.02%28.05%19.67%3.49%

Correlation

The correlation between RIUS.L and BBDD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between RIUS.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и BBDD.L

Секторы
RIUS.L
BBDD.L

Технологии

44.4%
38.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Промышленность

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

RIUS.L
44.4%
BBDD.L
38.9%

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
BBDD.L
11.1%

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
BBDD.L
8.3%

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
BBDD.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
BBDD.L
9.8%

Промышленность

RIUS.L
7.9%
BBDD.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
BBDD.L
4.4%

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
BBDD.L
1.6%

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
BBDD.L
1.7%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
BBDD.L
2.1%

Энергетика

RIUS.L

-

BBDD.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с BBUS.DEBBDD.L с JPSC.DE

Доходность на риск

RIUS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.40

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

8.57

-1.50

RIUS.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и BBDD.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и BBDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-33.67%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.13%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-19.47%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-26.16%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.67%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.33%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.25%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и BBDD.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.38%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.87%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

11.76%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.87%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.39%

+1.76%

Сравнение комиссий RIUS.L и BBDD.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и BBDD.L

RIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		1.12%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIUS.L and BBDD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for RIUS.L.

RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.05% for BBDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор