PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIOT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIOT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71%
12.84%
RIOT
SPY

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.49% против 13.10% соответственно.


RIOT

С начала года

-23.98%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

17.95%

1 год

1.38%

5 лет (среднегодовая)

51.31%

10 лет (среднегодовая)

0.49%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


RIOTSPY
Коэф-т Шарпа0.062.70
Коэф-т Сортино0.823.60
Коэф-т Омега1.091.50
Коэф-т Кальмара0.053.90
Коэф-т Мартина0.1217.52
Индекс Язвы43.11%1.87%
Дневная вол-ть93.42%12.14%
Макс. просадка-99.98%-55.19%
Текущая просадка-99.63%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIOT и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIOT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.062.70
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.823.60
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.50
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.053.90
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.1217.52
RIOT
SPY

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
2.70
RIOT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и SPY

RIOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и SPY

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.63%
-0.85%
RIOT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и SPY

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 38.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.92%
3.98%
RIOT
SPY