PortfoliosLab logo
Сравнение RIOT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIOT и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RIOT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.07%
864.93%
RIOT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.38

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RIOT:

-0.04

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RIOT:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.35

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RIOT:

-1.11

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RIOT:

31.03%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.99% соответственно.


RIOT

С начала года

-23.90%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-35.84%

5 лет

44.24%

10 лет

6.89%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.38
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: -0.04
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.35
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -1.11
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.51
RIOT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и SPY

RIOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и SPY

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-9.89%
RIOT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и SPY

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.31%
15.12%
RIOT
SPY