PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIOT с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RIOTCOIN
Дох-ть с нач. г.-37.23%11.52%
Дох-ть за 1 год-11.81%124.57%
Дох-ть за 3 года-32.55%-16.88%
Коэф-т Шарпа-0.171.64
Коэф-т Сортино0.392.29
Коэф-т Омега1.041.26
Коэф-т Кальмара-0.151.66
Коэф-т Мартина-0.355.48
Индекс Язвы42.55%23.02%
Дневная вол-ть88.33%77.10%
Макс. просадка-99.98%-90.90%
Текущая просадка-99.70%-45.73%

Фундаментальные показатели


RIOTCOIN
Рыночная капитализация$2.98B$45.78B
EPS$0.36$5.89
Цена/прибыль24.9431.05
Общая выручка (12 мес.)$312.93M$5.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$54.09M$4.06B
EBITDA (12 мес.)-$15.23M$1.04B

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RIOT и COIN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и COIN

С начала года, RIOT показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 11.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.16%
-8.18%
RIOT
COIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIOT c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.35
COIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.48

Сравнение коэффициента Шарпа RIOT и COIN

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
1.64
RIOT
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и COIN

Ни RIOT, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и COIN

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.64%
-45.73%
RIOT
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и COIN

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 24.25%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.25%
26.97%
RIOT
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию