Сравнение RING с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Vanguard Energy ETF (VDE).
RING и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RING и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RING и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 12.19% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 18.50% против 10.83% соответственно.
RING
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 117.81%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 18.50%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RING и VDE
RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
RING vs. VDE — Ранг доходности на риск
RING
VDE
Сравнение RING c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RING | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.27 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.67 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.72 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 4.92 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RING | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.27 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.28 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RING и VDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и VDE
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.75% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RING и VDE
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RING | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -74.20% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -18.91% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -26.58% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -69.29% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -5.74% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -20.06% | -27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 6.61% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и VDE
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RING | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 6.29% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 14.31% | +24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 25.19% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 26.53% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 29.88% | +6.99% |