PortfoliosLab logo
Сравнение RING с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RING и VDE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RING и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.58%
66.91%
RING
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RING:

1.67

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

RING:

2.20

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

RING:

1.29

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

RING:

1.40

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

RING:

6.17

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

RING:

9.28%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

RING:

34.25%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

RING:

-79.48%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

RING:

-7.32%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 45.32%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.97% против 3.44% соответственно.


RING

С начала года

45.32%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

21.20%

1 год

49.18%

5 лет

9.47%

10 лет

10.97%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-11.38%

5 лет

23.88%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RING и VDE

RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RING и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RING c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RING: 1.67
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RING: 2.20
VDE: -0.45
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RING: 1.29
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RING: 1.40
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RING: 6.17
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
-0.46
RING
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и VDE

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%0.85%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RING и VDE

Максимальная просадка RING за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.32%
-14.90%
RING
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности RING и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 16.19%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
17.51%
RING
VDE