PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RILY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RILY с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B. Riley Financial, Inc. (RILY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RILY или VOO.

Корреляция

Корреляция между RILY и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RILY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B. Riley Financial, Inc. (RILY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RILY:

-0.70

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

RILY:

-1.58

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

RILY:

0.80

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

RILY:

-0.92

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

RILY:

-1.16

VOO:

2.93

Индекс Язвы

RILY:

77.14%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

RILY:

128.19%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

RILY:

-99.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RILY:

-97.18%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, RILY показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции RILY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.74% против 12.67% соответственно.

RILY

С начала года

-29.85%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-39.59%

1 год

-89.82%

5 лет

-23.09%

10 лет

-6.74%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RILY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RILY
Ранг риск-скорректированной доходности RILY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RILY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RILY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RILY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RILY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B. Riley Financial, Inc. (RILY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RILY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RILY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RILY и VOO

Дивидендная доходность RILY за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RILY
B. Riley Financial, Inc.		15.53%21.79%19.06%11.70%7.88%2.09%2.88%5.21%3.70%1.52%3.23%0.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RILY и VOO

Максимальная просадка RILY за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RILY и VOO

B. Riley Financial, Inc. (RILY) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...