PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIG с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIG с VTSAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между RIG и VTSAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIG:

-0.89

VTSAX:

0.69

Коэф-т Сортино

RIG:

-1.20

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

RIG:

0.86

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

RIG:

-0.53

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

RIG:

-1.40

VTSAX:

2.69

Индекс Язвы

RIG:

37.03%

VTSAX:

5.09%

Дневная вол-ть

RIG:

60.76%

VTSAX:

19.94%

Макс. просадка

RIG:

-99.48%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

RIG:

-97.84%

VTSAX:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -18.11% против 12.08% соответственно.

RIG

С начала года

-25.87%

1 месяц

25.23%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-53.74%

5 лет

14.77%

10 лет

-18.11%

VTSAX

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

12.98%

5 лет

16.81%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIG и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и VTSAX

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.29%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RIG и VTSAX

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и VTSAX

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...