Сравнение RIG с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или VTSAX.
Основные характеристики
| RIG | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.35% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 2.56% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 14.39% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.44% | 13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.61% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 46.34% | 12.03% |
| Макс. просадка | -99.48% | -55.34% |
| Current Drawdown | -95.32% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между RIG и VTSAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIG и VTSAX
С начала года, RIG показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -16.61% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и VTSAX
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 15.29% | 3.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RIG и VTSAX
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и VTSAX
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.