Сравнение RIG с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIG или VTSAX.
Основные характеристики
| RIG | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | -31.96% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.68% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.29% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.83 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 22.70% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 48.09% | 12.73% |
| Макс. просадка | -99.48% | -55.34% |
| Текущая просадка | -96.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RIG и VTSAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIG и VTSAX
С начала года, RIG показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -16.29% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и VTSAX
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 15.33% | 3.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RIG и VTSAX
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и VTSAX
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.