PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.51%/yr vs 13.76%/yr for QYLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RIET charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности RIET и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIET показывает доходность 7.72%, а QYLD немного выше – 7.88%.

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%2.54%

Correlation

The correlation between RIET and QYLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.45

The correlation between RIET and QYLD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RIET и QYLD

Секторы
RIET
QYLD

Недвижимость

87.8%
0.1%

Финансовые услуги

2.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

RIET
87.8%
QYLD
0.1%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

RIET

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

RIET

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

RIET

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

RIET

-

QYLD
7.7%

Энергетика

RIET

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

RIET

-

QYLD
4.2%

Промышленность

RIET

-

QYLD
2.8%

Технологии

RIET

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

RIET

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

RIET vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.78

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.89

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.79

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

28.10

-23.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.78

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.59

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RIET и QYLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-24.75%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-4.97%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.06%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.06%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-3.84%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.85%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и QYLD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.84%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.12%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

8.57%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.70%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

15.49%

+3.47%

Сравнение комиссий RIET и QYLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и QYLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and QYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIET has higher volatility (3.60%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, QYLD leads with 13.76% vs 9.51% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLD has performed better with a 13.76% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 10.72% for RIET.

RIET is categorized as REIT, while QYLD is Nasdaq-100. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Pettee Investors and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор