PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
9.24%
RIET
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.97%.


RIET

С начала года

5.50%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

8.55%

1 год

19.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

15.97%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.24%

1 год

19.42%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

8.45%

Основные характеристики


RIETQYLD
Коэф-т Шарпа1.141.93
Коэф-т Сортино1.652.61
Коэф-т Омега1.211.46
Коэф-т Кальмара0.742.57
Коэф-т Мартина3.7213.95
Индекс Язвы5.38%1.43%
Дневная вол-ть17.49%10.35%
Макс. просадка-34.55%-24.75%
Текущая просадка-12.16%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и QYLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIET и QYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.141.93
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.652.61
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.46
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.742.57
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.7213.95
RIET
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.93
RIET
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и QYLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности QYLD в 11.67%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.74%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.67%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок RIET и QYLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.16%
-1.82%
RIET
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и QYLD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.54%
RIET
QYLD