PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RIET и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.82%
12.34%
RIET
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.22

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

RIET:

0.40

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

RIET:

1.05

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.15

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

RIET:

0.63

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

RIET:

5.84%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

RIET:

-19.97%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%.


RIET

С начала года

-4.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-11.13%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и QYLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.22
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.40
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RIET: 1.05
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.15
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.63
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.35
RIET
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и QYLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.07%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок RIET и QYLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
-11.61%
RIET
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и QYLD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 9.26%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
14.23%
RIET
QYLD