PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETQYLD
Дох-ть с нач. г.8.08%18.06%
Дох-ть за 1 год29.26%22.66%
Дох-ть за 3 года-2.91%5.37%
Коэф-т Шарпа1.472.26
Коэф-т Сортино2.133.10
Коэф-т Омега1.271.55
Коэф-т Кальмара0.892.93
Коэф-т Мартина5.0816.14
Индекс Язвы5.33%1.41%
Дневная вол-ть18.45%10.05%
Макс. просадка-34.61%-24.89%
Текущая просадка-10.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIET и QYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIET и QYLD

С начала года, RIET показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.57%
19.79%
RIET
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и QYLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.08
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.14

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.26
RIET
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и QYLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности QYLD в 11.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.42%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.25%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок RIET и QYLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
0
RIET
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и QYLD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
2.54%
RIET
QYLD