PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIET с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIET с QYLD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

RIET и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIET - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIET или QYLD.

Корреляция

Корреляция между RIET и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIET и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

-0.03

QYLD:

0.26

Коэф-т Сортино

RIET:

-0.02

QYLD:

0.52

Коэф-т Омега

RIET:

1.00

QYLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

RIET:

-0.07

QYLD:

0.27

Коэф-т Мартина

RIET:

-0.25

QYLD:

0.94

Индекс Язвы

RIET:

6.63%

QYLD:

5.42%

Дневная вол-ть

RIET:

17.22%

QYLD:

19.09%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

RIET:

-20.38%

QYLD:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.57%.

RIET

С начала года

-5.39%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.51%

3 года

-2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-6.57%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-4.06%

1 год

4.98%

3 года

9.74%

5 лет

7.81%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий RIET и QYLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и QYLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности QYLD в 13.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		11.23%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.92%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок RIET и QYLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и QYLD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...