PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RICI.L показывает доходность 32.73%, а WCOB.L немного ниже – 31.29%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.28%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
31.29%
6 месяцев
30.72%
1 год
44.44%
3 года*
13.21%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		31.29%7.73%4.50%-12.06%25.92%28.89%10.95%

Correlation

The correlation between RICI.L and WCOB.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.83

The correlation between RICI.L and WCOB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

RICI.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.57

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.23

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

6.47

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

16.38

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.66

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и WCOB.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-27.14%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.98%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-13.74%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-27.14%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.72%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-11.70%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.76%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и WCOB.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.81%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

15.36%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

17.59%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.37%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.90%

+2.98%

Сравнение комиссий RICI.L и WCOB.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и WCOB.L

Ни RICI.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RICI.L and WCOB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: China Post Global and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор