PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%13.89%

Correlation

The correlation between RICI.L and CMOP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between RICI.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RICI.L и CMOP.L

Секторы
RICI.L
CMOP.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.9%

Здравоохранение

17.1%

-

Промышленность

15.7%

-

Сырьевые материалы

13.6%
35.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.7%

Технологии

8.6%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Финансовые услуги

3.6%
17.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
CMOP.L
12.9%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
CMOP.L

-

Промышленность

RICI.L
15.7%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
CMOP.L
35.8%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
CMOP.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
CMOP.L
9.7%

Технологии

RICI.L
8.6%
CMOP.L
5.6%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
CMOP.L

-

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
CMOP.L
17.8%

Энергетика

RICI.L

-

CMOP.L

-

Недвижимость

RICI.L

-

CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

RICI.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.10

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.58

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.07

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.63

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.43

+0.54

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и CMOP.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-28.78%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.63%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-14.89%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-28.78%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.98%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-12.18%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.34%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и CMOP.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.19%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

16.17%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

18.42%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.59%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.15%

+3.73%

Сравнение комиссий RICI.L и CMOP.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и CMOP.L

Ни RICI.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RICI.L and CMOP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: China Post Global and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор