PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с SLVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RHPSLVM
Дох-ть с нач. г.5.44%99.44%
Дох-ть за 1 год27.19%114.19%
Дох-ть за 3 года10.00%52.49%
Коэф-т Шарпа1.262.96
Коэф-т Сортино1.904.24
Коэф-т Омега1.221.55
Коэф-т Кальмара1.437.17
Коэф-т Мартина2.8924.59
Индекс Язвы9.86%4.98%
Дневная вол-ть22.61%41.35%
Макс. просадка-91.53%-43.22%
Текущая просадка-3.99%0.00%

Фундаментальные показатели


RHPSLVM
Рыночная капитализация$6.74B$3.92B
EPS$5.82$5.68
Цена/прибыль19.3316.85
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$2.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.78M$526.00M
EBITDA (12 мес.)$626.16M$387.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RHP и SLVM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RHP и SLVM

С начала года, RHP показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SLVM с доходностью 99.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
50.39%
RHP
SLVM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c SLVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Sylvamo Corporation (SLVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
SLVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLVM, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLVM, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLVM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLVM, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLVM, с текущим значением в 24.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.59

Сравнение коэффициента Шарпа RHP и SLVM

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SLVM равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и SLVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.96
RHP
SLVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и SLVM

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SLVM в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.91%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
SLVM
Sylvamo Corporation
1.57%2.75%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHP и SLVM

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки SLVM в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и SLVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
0
RHP
SLVM

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и SLVM

Текущая волатильность для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) составляет 6.86%, в то время как у Sylvamo Corporation (SLVM) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что RHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
9.35%
RHP
SLVM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и SLVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и Sylvamo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию