PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHP и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RHP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.74%
431.09%
RHP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.90

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

RHP:

-1.17

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

RHP:

0.86

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.83

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.97

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

RHP:

11.41%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

RHP:

24.89%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RHP:

-27.11%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.37% соответственно.


RHP

С начала года

-17.88%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-23.04%

1 год

-22.58%

5 лет

25.13%

10 лет

7.10%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RHP: -0.90
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -1.17
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.86
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RHP: -0.83
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RHP: -1.97
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.17
RHP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RHP и ^GSPC

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.11%
-17.42%
RHP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и ^GSPC

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
9.30%
RHP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab