PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RHP и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RHP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
530.16%
478.31%
RHP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.60

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

RHP:

-0.73

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

RHP:

0.91

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.52

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.51

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

RHP:

11.03%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

RHP:

27.70%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RHP:

-25.64%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.27% соответственно.

RHP

С начала года

-16.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.68%

5 лет

24.12%

10 лет

8.00%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHP: -0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -0.73
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHP: -0.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHP: -1.51
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.46
RHP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RHP и ^GSPC

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.64%
-10.07%
RHP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и ^GSPC

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
14.23%
RHP
^GSPC