PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RHP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		-0.50%-4.75%-1.13%40.36%-10.67%35.71%-19.62%35.74%0.98%15.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.29% соответственно.

RHP

1 день
0.52%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
5.75%
1 год
3.98%
3 года*
6.11%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.24%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryman Hospitality Properties, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RHP:
RHP с OHIRHP с IHGRHP с SLVMRHP с VICIRHP с SCHDRHP с JEPQRHP с JPM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RHP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг доходности на риск RHP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.88

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.39

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

6.43

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между RHP и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RHP и ^GSPC

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RHP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-56.78%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-9.10%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-25.43%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

-33.92%

-50.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-5.67%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.10%

-10.75%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

2.62%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и ^GSPC

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.29%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

9.55%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

18.33%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.47%

16.90%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

18.04%

+25.80%