Сравнение RHM.DE с CUKX.L
RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock, while CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) is fund fund tracking the FTSE 100 Index. Over the past 10 years, RHM.DE returned 38.55%/yr vs 8.90%/yr for CUKX.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHM.DE и CUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RHM.DE торгуется в EUR, в то время как CUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUKX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RHM.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции CUKX.L по среднегодовой доходности: 38.55% против 8.90% соответственно.
RHM.DE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- 70.90%
- 5 лет*
- 71.68%
- 10 лет*
- 38.55%
CUKX.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам RHM.DE и CUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | -22.00% | 155.27% | 116.51% | 56.82% | 128.13% | -1.77% | -12.43% | 35.55% | -26.03% | 68.49% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 8.19% | 19.22% | 14.57% | 10.00% | -0.44% | 25.12% | -16.10% | 24.68% | -10.17% | 8.02% |
Correlation
The correlation between RHM.DE and CUKX.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between RHM.DE and CUKX.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHM.DE vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск
RHM.DE
CUKX.L
Сравнение RHM.DE c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHM.DE | CUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.52 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.98 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHM.DE и CUKX.L
Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки CUKX.L в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и CUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHM.DE | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.51% | -39.95% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -7.87% | -35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.11% | -15.82% | -27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -15.82% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.18% | -39.95% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -1.58% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -6.07% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | 2.21% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHM.DE и CUKX.L
Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHM.DE | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 3.86% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 10.08% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 11.95% | +32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 13.98% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 16.79% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHM.DE и CUKX.L
Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.95% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RHM.DE and CUKX.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и CUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор