PortfoliosLab logo
Сравнение RGTI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGTI и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RGTI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
41.72%
RGTI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGTI:

3.85

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RGTI:

3.81

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RGTI:

1.49

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGTI:

7.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RGTI:

19.08

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RGTI:

36.03%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RGTI:

179.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RGTI:

-96.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RGTI:

-53.15%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


RGTI

С начала года

-38.60%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

668.03%

1 год

700.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGTI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTI
Ранг риск-скорректированной доходности RGTI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGTI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGTI, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGTI: 3.85
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RGTI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGTI: 3.81
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RGTI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGTI: 1.49
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RGTI, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGTI: 7.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RGTI, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGTI: 19.08
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.85
0.54
RGTI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и VOO

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGTI
Rigetti Computing Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RGTI и VOO

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.15%
-9.90%
RGTI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и VOO

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
13.96%
RGTI
VOO