PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с RCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGOIX с RCPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RGOIX (RBC Global Opportunities Fund) and RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - RGOIX is a Global Equities fund managed by RBC Global Asset Management., while RCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 3 years, RGOIX returned 13.54%/yr vs 6.83%/yr for RCPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RGOIX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for RCPIX.

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и RCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у RCPIX с доходностью 0.20%.

RGOIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.95%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.08%
1 год
10.78%
3 года*
13.54%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.49%

RCPIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.19%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGOIX и RCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.83%17.25%17.10%9.82%-23.66%-0.01%
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		0.20%8.16%5.97%9.64%-13.59%-0.20%

Correlation

The correlation between RGOIX and RCPIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.21

Over the past year, RGOIX and RCPIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

RBC BlueBay Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с SCHDRGOIX с XEQT.TORGOIX с VOORGOIX с SPYRGOIX с RUSIXRGOIX с REEIXRGOIX с RIBIX
Часто сравнивают с RCPIX:
RCPIX с RSDIXRCPIX с 0P0000706A.TORCPIX с REEIXRCPIX с ACCSXRCPIX с RUSIXRCPIX с ARINXRCPIX с 0P00007069.TO

Доходность на риск

RGOIX vs. RCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RCPIX
Ранг доходности на риск RCPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c RCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGOIXRCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.42

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.06

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.29

+0.98

RGOIX vs. RCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RCPIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и RCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и RCPIX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки RCPIX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и RCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGOIXRCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-18.89%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-3.46%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-5.15%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-1.87%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.88%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.27%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и RCPIX

RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGOIXRCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.02%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

3.02%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

3.85%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

5.63%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

5.63%

+11.92%

Сравнение комиссий RGOIX и RCPIX

RGOIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RCPIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и RCPIX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RCPIX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		5.81%4.95%4.37%4.34%3.77%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.70%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%

Часто задаваемые вопросы

RGOIX and RCPIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGOIX has higher volatility (4.75%) compared to RCPIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, RGOIX dropped -33.40% vs RCPIX's -18.89%.

RCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGOIX и RCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор