Сравнение RGI с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
RGI и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или XLI.
Основные характеристики
| RGI | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.57% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.11% | 13.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 6.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 13.34% |
| Макс. просадка | -82.66% | -62.26% |
| Текущая просадка | -32.02% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между RGI и XLI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и XLI
С начала года, RGI показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 12.47% против 11.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и XLI
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и XLI
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и XLI
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и XLI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 5.18% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.