Сравнение RGI с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
RGI и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или XLI.
Корреляция
Корреляция между RGI и XLI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и XLI
Основные характеристики
RGI:
0.12
XLI:
0.22
RGI:
0.32
XLI:
0.46
RGI:
1.04
XLI:
1.06
RGI:
0.05
XLI:
0.23
RGI:
0.44
XLI:
0.93
RGI:
5.49%
XLI:
4.64%
RGI:
19.60%
XLI:
19.30%
RGI:
-82.66%
XLI:
-62.26%
RGI:
-39.94%
XLI:
-11.54%
Доходность по периодам
С начала года, RGI показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -3.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGI имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции XLI немного отстают с 10.55%.
RGI
-5.72%
-3.28%
-8.70%
4.48%
19.82%
11.09%
XLI
-3.81%
-3.35%
-7.82%
5.09%
17.85%
10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и XLI
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RGI и XLI
RGI
XLI
Сравнение RGI c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и XLI
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLI в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.05% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и XLI
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и XLI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 13.39% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.