Сравнение RGI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RGI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или VOO.
Основные характеристики
| RGI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 11.57% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.11% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.12% |
| Макс. просадка | -82.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.02% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между RGI и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGI показывает доходность 25.53%, а VOO немного выше – 26.13%. За последние 10 лет акции RGI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и VOO
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и VOO
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и VOO
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и VOO
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.