Сравнение RGI с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard Materials ETF (VAW).
RGI и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или VAW.
Основные характеристики
| RGI | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.57% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.11% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 6.53 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 14.17% |
| Макс. просадка | -82.66% | -62.17% |
| Текущая просадка | -32.02% | -4.50% |
Корреляция
Корреляция между RGI и VAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и VAW
С начала года, RGI показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и VAW
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и VAW
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VAW в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.57% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и VAW
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и VAW
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.