PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGI с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGI и VAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RGI с VAW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard Materials ETF (VAW).

RGI и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или VAW.

Доходность

Сравнение доходности RGI и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGI:

0.76

VAW:

-0.14

Коэф-т Сортино

RGI:

1.15

VAW:

-0.10

Коэф-т Омега

RGI:

1.15

VAW:

0.99

Коэф-т Кальмара

RGI:

0.34

VAW:

-0.14

Коэф-т Мартина

RGI:

2.25

VAW:

-0.41

Индекс Язвы

RGI:

6.37%

VAW:

8.10%

Дневная вол-ть

RGI:

20.49%

VAW:

20.31%

Макс. просадка

RGI:

-82.66%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

RGI:

-30.67%

VAW:

-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, RGI показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 12.63% против 7.49% соответственно.

RGI

С начала года

4.38%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-4.57%

1 год

14.30%

3 года

15.26%

5 лет

18.75%

10 лет

12.63%

VAW

С начала года

1.91%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-4.04%

3 года

2.30%

5 лет

11.87%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Vanguard Materials ETF

Сравнение комиссий RGI и VAW

RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
VAW
Vanguard Materials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGI и VAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGI c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VAW равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGI и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGI и VAW

Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VAW в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%1.28%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RGI и VAW

Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и VAW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RGI и VAW

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...