PortfoliosLab logo
Сравнение RGI с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGI и ITA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RGI и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.00%
10.43%
RGI
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGI:

1.22

ITA:

1.02

Коэф-т Сортино

RGI:

1.80

ITA:

1.45

Коэф-т Омега

RGI:

1.22

ITA:

1.19

Коэф-т Кальмара

RGI:

0.37

ITA:

1.83

Коэф-т Мартина

RGI:

6.19

ITA:

5.73

Индекс Язвы

RGI:

2.81%

ITA:

2.81%

Дневная вол-ть

RGI:

14.29%

ITA:

15.77%

Макс. просадка

RGI:

-82.66%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

RGI:

-36.27%

ITA:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, RGI показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGI имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции ITA немного отстают с 11.01%.


RGI

С начала года

17.68%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

12.58%

1 год

17.68%

5 лет

14.38%

10 лет

11.58%

ITA

С начала года

16.10%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

11.23%

1 год

16.10%

5 лет

6.67%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGI и ITA

RGI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.


График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии RGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RGI c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.02
Коэффициент Сортино RGI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.801.45
Коэффициент Омега RGI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.19
Коэффициент Кальмара RGI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.371.83
Коэффициент Мартина RGI, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.195.73
RGI
ITA

Показатель коэффициента Шарпа RGI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGI и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
1.02
RGI
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGI и ITA

Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ITA в 0.84%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.97%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%0.30%0.00%0.00%0.00%1.28%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.84%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок RGI и ITA

Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.27%
-7.10%
RGI
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности RGI и ITA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) составляет 4.07%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что RGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.07%
5.59%
RGI
ITA