Сравнение RGI с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
RGI и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или ITA.
Основные характеристики
| RGI | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 31.33% |
| Дох-ть за 3 года | 11.57% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.11% | 6.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 4.36 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 13.83 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 15.07% |
| Макс. просадка | -82.66% | -59.72% |
| Текущая просадка | -32.02% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между RGI и ITA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и ITA
С начала года, RGI показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 12.47% против 11.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и ITA
RGI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и ITA
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности ITA в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.81% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и ITA
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и ITA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) составляет 5.18%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.