Сравнение RGI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
RGI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или IEFA.
Корреляция
Корреляция между RGI и IEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и IEFA
Основные характеристики
RGI:
1.37
IEFA:
0.44
RGI:
2.00
IEFA:
0.69
RGI:
1.24
IEFA:
1.08
RGI:
0.41
IEFA:
0.60
RGI:
7.78
IEFA:
1.69
RGI:
2.52%
IEFA:
3.39%
RGI:
14.30%
IEFA:
12.98%
RGI:
-82.66%
IEFA:
-34.79%
RGI:
-36.12%
IEFA:
-9.49%
Доходность по периодам
С начала года, RGI показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.30% соответственно.
RGI
17.96%
-5.00%
10.39%
18.76%
14.42%
11.62%
IEFA
3.10%
-1.38%
-2.10%
4.78%
4.59%
5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и IEFA
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и IEFA
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IEFA в 4.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.65% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.48% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и IEFA
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и IEFA
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.