Сравнение RGI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
RGI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или IEFA.
Основные характеристики
| RGI | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.39% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 28.36% | 12.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 7.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 12.55% |
| Макс. просадка | -100.00% | -34.78% |
| Current Drawdown | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RGI и IEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и IEFA
С начала года, RGI показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 12.34% против 4.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и IEFA
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и IEFA
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IEFA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.97% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% | 1.28% | 0.90% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.99% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и IEFA
Максимальная просадка RGI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и IEFA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что RGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.