Сравнение RGI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
RGI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или IEFA.
Корреляция
Корреляция между RGI и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и IEFA
Основные характеристики
RGI:
0.46
IEFA:
0.62
RGI:
0.80
IEFA:
1.05
RGI:
1.10
IEFA:
1.14
RGI:
0.21
IEFA:
0.84
RGI:
1.43
IEFA:
2.45
RGI:
6.39%
IEFA:
4.70%
RGI:
20.14%
IEFA:
17.58%
RGI:
-82.66%
IEFA:
-34.79%
RGI:
-33.20%
IEFA:
-0.22%
Доходность по периодам
С начала года, RGI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 12.17% против 5.75% соответственно.
RGI
0.57%
6.54%
-7.16%
8.05%
19.62%
12.17%
IEFA
13.69%
9.29%
9.95%
10.78%
11.69%
5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и IEFA
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RGI и IEFA
RGI
IEFA
Сравнение RGI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и IEFA
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IEFA в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.45% | 0.23% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.05% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и IEFA
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и IEFA
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.