Сравнение RGI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
RGI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или IEFA.
Основные характеристики
| RGI | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.53% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 12.37% |
| Дох-ть за 3 года | 11.57% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.11% | 5.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 4.73 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.86% |
| Макс. просадка | -82.66% | -34.78% |
| Текущая просадка | -32.02% | -8.39% |
Корреляция
Корреляция между RGI и IEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и IEFA
С начала года, RGI показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 12.47% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и IEFA
RGI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и IEFA
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IEFA в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и IEFA
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и IEFA
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.