PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGI с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGI и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RGI с COWZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

RGI и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или COWZ.

Доходность

Сравнение доходности RGI и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGI:

0.76

COWZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

RGI:

1.15

COWZ:

0.09

Коэф-т Омега

RGI:

1.15

COWZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

RGI:

0.34

COWZ:

-0.03

Коэф-т Мартина

RGI:

2.25

COWZ:

-0.10

Индекс Язвы

RGI:

6.37%

COWZ:

7.31%

Дневная вол-ть

RGI:

20.49%

COWZ:

19.44%

Макс. просадка

RGI:

-82.66%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

RGI:

-30.67%

COWZ:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, RGI показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -4.72%.

RGI

С начала года

4.38%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-4.57%

1 год

14.30%

3 года

15.26%

5 лет

18.75%

10 лет

12.63%

COWZ

С начала года

-4.72%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-2.88%

3 года

4.19%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий RGI и COWZ

RGI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGI и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGI c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGI и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGI и COWZ

Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности COWZ в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%1.28%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGI и COWZ

Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и COWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RGI и COWZ

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 5.60% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...