PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-5.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.58% соответственно.

RGEAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.16%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.96%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий RGEAX и SSGLX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

RGEAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.12

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.00

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.90

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между RGEAX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и SSGLX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.83%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и SSGLX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-35.88%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.22%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-30.08%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.88%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-10.87%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.32%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.84%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и SSGLX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 4.53%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.44%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.02%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.49%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

14.49%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.15%

+1.00%