PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с RMGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEAX с RMGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) and RMGSX (Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RGEAX is a Global Equities fund managed by Russell, while RMGSX is a Global Allocation fund managed by Russell. Over the past 5 years, RGEAX returned 10.58%/yr vs 6.08%/yr for RMGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RGEAX charges 1.24%/yr vs 0.91%/yr for RMGSX.

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и RMGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund (RMGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у RMGSX с доходностью 8.04%.

RGEAX

1 день
0.08%
1 месяц
4.32%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.49%
1 год
25.31%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.31%

RMGSX

1 день
0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.37%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEAX и RMGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		9.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%15.59%
RMGSX
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund		8.04%17.38%8.76%15.26%-14.73%7.88%3.14%9.22%-4.92%5.43%

Correlation

The correlation between RGEAX and RMGSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.85

The correlation between RGEAX and RMGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RGIYXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RSEAX
Часто сравнивают с RMGSX:
RMGSX с RLVSXRMGSX с JNSMXRMGSX с RALVXRMGSX с GIMFXRMGSX с TIBAXRMGSX с RGIYXRMGSX с GBFFX

Доходность на риск

RGEAX vs. RMGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RMGSX
Ранг доходности на риск RMGSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMGSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMGSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMGSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMGSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMGSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c RMGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund (RMGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXRMGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.64

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.91

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.66

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. RMGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMGSX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и RMGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXRMGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и RMGSX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки RMGSX в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RMGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGEAXRMGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-24.93%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.73%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-8.85%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-23.47%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-4.18%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и RMGSX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund (RMGSX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGEAXRMGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.21%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

5.93%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

7.42%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.30%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

10.27%

+6.91%

Сравнение комиссий RGEAX и RMGSX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RMGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и RMGSX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности RMGSX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		7.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
RMGSX
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund		3.96%4.32%3.60%3.48%0.76%6.27%0.80%3.35%2.46%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RGEAX and RMGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGEAX has higher volatility (3.01%) compared to RMGSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, RGEAX dropped -56.78% vs RMGSX's -24.93%.

RMGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGEAX и RMGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор