PortfoliosLab logo
Сравнение RGAGX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGAGX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.28%
701.35%
RGAGX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.12

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.32

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.05

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.11

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.34

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

RGAGX:

8.52%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.96%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

RGAGX:

-16.84%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.30% против 13.81% соответственно.


RGAGX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.06%

1 год

3.79%

5 лет

8.43%

10 лет

5.30%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGAGX и VOOG

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.12
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.32
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.05
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.11
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RGAGX: 0.34
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.65
RGAGX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и VOOG

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и VOOG

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-11.72%
RGAGX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и VOOG

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) составляет 15.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
16.37%
RGAGX
VOOG