Сравнение RFG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco QQQ (QQQ).
RFG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или QQQ.
Основные характеристики
| RFG | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.67% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 37.87% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 17.47% |
| Макс. просадка | -51.93% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RFG и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFG показывает доходность 25.67%, а QQQ немного выше – 26.09%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.34% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и QQQ
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и QQQ
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.54% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и QQQ
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и QQQ
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.