Сравнение RFDA с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
RFDA и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -1.05% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%.
RFDA
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и EMB
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
RFDA vs. EMB — Ранг доходности на риск
RFDA
EMB
Сравнение RFDA c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.12 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и EMB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и EMB
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.99% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и EMB
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -34.70% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -4.51% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -28.74% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.10% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.10% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.12% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и EMB
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 4.02% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 6.96% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 9.74% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 9.94% | +6.99% |