PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFDA с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDA с EMB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

RFDA и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFDA или EMB.

Корреляция

Корреляция между RFDA и EMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFDA:

0.47

EMB:

0.99

Коэф-т Сортино

RFDA:

0.85

EMB:

1.46

Коэф-т Омега

RFDA:

1.12

EMB:

1.19

Коэф-т Кальмара

RFDA:

0.52

EMB:

0.64

Коэф-т Мартина

RFDA:

1.85

EMB:

4.79

Индекс Язвы

RFDA:

5.43%

EMB:

1.59%

Дневная вол-ть

RFDA:

19.48%

EMB:

7.67%

Макс. просадка

RFDA:

-34.61%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

RFDA:

-6.40%

EMB:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 3.14%.

RFDA

С начала года

-1.95%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-5.31%

1 год

9.12%

5 лет

15.92%

10 лет

N/A

EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.52%

5 лет

2.37%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFDA и EMB

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFDA и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг риск-скорректированной доходности RFDA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFDA c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и EMB

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EMB в 5.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		2.41%2.23%2.68%3.57%1.44%1.48%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.56%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и EMB

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и EMB

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...