Сравнение REZ с SPYG
REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.81%/yr vs 18.05%/yr for SPYG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности REZ и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.81% против 18.05% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.81%
SPYG
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам REZ и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 11.57% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.70% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between REZ and SPYG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.48 |
The correlation between REZ and SPYG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. SPYG — Ранг доходности на риск
REZ
SPYG
Сравнение REZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.79 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и SPYG
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -67.63% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -13.76% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -22.14% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -32.67% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -32.67% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -5.52% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -24.28% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.46% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и SPYG
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 6.03%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.26% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 13.90% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 17.26% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.36% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.73% | +0.85% |
Сравнение комиссий REZ и SPYG
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и SPYG
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.06% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and SPYG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (7.26%) compared to REZ (6.03%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs SPYG's -67.63%.
On 10-year performance, SPYG leads with 18.05% vs 6.81% for REZ. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.05% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.
REZ has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.50% for SPYG.
REZ is categorized as REIT, while SPYG is S&P 500. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.04% for SPYG.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор