Сравнение REZ с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
REZ и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или SPYG.
Основные характеристики
| REZ | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 34.88% |
| Дох-ть за 1 год | 37.40% | 44.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 18.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 10.59 | 14.11 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 17.04% |
| Макс. просадка | -66.84% | -67.79% |
| Текущая просадка | -6.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между REZ и SPYG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REZ и SPYG
С начала года, REZ показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.65% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и SPYG
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и SPYG
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.21% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и SPYG
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и SPYG
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.