PortfoliosLab logo
Сравнение REVG с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REVG и SPLG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REVG и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.71%
176.43%
REVG
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REVG:

0.99

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

REVG:

1.62

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

REVG:

1.20

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

REVG:

2.12

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

REVG:

5.13

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

REVG:

9.60%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

REVG:

49.77%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

REVG:

-88.07%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

REVG:

-9.08%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -5.79%.


REVG

С начала года

1.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

21.89%

1 год

53.18%

5 лет

54.06%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REVG и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REVG
Ранг риск-скорректированной доходности REVG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REVG c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REVG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REVG: 0.99
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино REVG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REVG: 1.62
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега REVG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REVG: 1.20
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара REVG, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REVG: 2.12
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина REVG, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REVG: 5.13
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.54
REVG
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и SPLG

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REVG
REV Group, Inc.
0.68%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок REVG и SPLG

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-9.92%
REVG
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и SPLG

REV Group, Inc. (REVG) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что REVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.56%
14.16%
REVG
SPLG