PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.23%
RESE
VOO

Доходность по периодам


RESE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


RESEVOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESE и VOO

RESE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
График комиссии RESE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RESE и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.002.68
Коэффициент Сортино RESE, с текущим значением в 782.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00782.943.58
Коэффициент Омега RESE, с текущим значением в 693.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00693.901.50
Коэффициент Кальмара RESE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.013.87
Коэффициент Мартина RESE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.0717.54
RESE
VOO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.68
RESE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESE и VOO

RESE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
0.65%2.25%2.36%2.51%0.56%3.55%1.08%1.11%2.69%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RESE и VOO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.93%
-0.53%
RESE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RESE и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что RESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.99%
RESE
VOO