PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESE с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RESEESGD

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RESE и ESGD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RESE и ESGD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
1.46%
RESE
ESGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESE и ESGD

RESE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
График комиссии RESE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESE c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RESE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RESE, с текущим значением в 782.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00782.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RESE, с текущим значением в 671.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.00671.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RESE, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RESE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.25
ESGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.65

Сравнение коэффициента Шарпа RESE и ESGD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
1.39
RESE
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESE и ESGD

RESE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.


TTM20232022202120202019201820172016
RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
0.65%2.25%2.36%2.51%0.56%3.55%1.08%1.11%2.69%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.98%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%

Просадки

Сравнение просадок RESE и ESGD


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.93%
-6.26%
RESE
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности RESE и ESGD

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) составляет 0.00%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что RESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.09%
RESE
ESGD