PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESE с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESE и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.39%
RESE
ESGD

Доходность по периодам


RESE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ESGD

С начала года

5.10%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-2.39%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

5.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RESEESGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESE и ESGD

RESE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
График комиссии RESE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RESE и ESGD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESE c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.000.82
Коэффициент Сортино RESE, с текущим значением в 782.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00782.941.20
Коэффициент Омега RESE, с текущим значением в 693.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00693.901.15
Коэффициент Кальмара RESE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.011.22
Коэффициент Мартина RESE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.073.61
RESE
ESGD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.82
RESE
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESE и ESGD

RESE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.


TTM20232022202120202019201820172016
RESE
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
0.65%2.25%2.36%2.51%0.56%3.55%1.08%1.11%2.69%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.05%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок RESE и ESGD


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.93%
-8.15%
RESE
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности RESE и ESGD

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (RESE) составляет 0.00%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.81%
RESE
ESGD