PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESD с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESD и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International ESG Fund (RESD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.60%
RESD
FXAIX

Доходность по периодам


RESD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

27.08%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

13.62%

1 год

33.16%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


RESDFXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESD и FXAIX

RESD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


RESD
WisdomTree International ESG Fund
График комиссии RESD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

Корреляция между RESD и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International ESG Fund (RESD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.012.71
Коэффициент Сортино RESD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.493.61
Коэффициент Омега RESD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара RESD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.423.93
Коэффициент Мартина RESD, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3417.65
RESD
FXAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.71
RESD
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESD и FXAIX

RESD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RESD
WisdomTree International ESG Fund
0.48%2.73%0.26%2.33%1.87%2.52%1.82%1.00%0.25%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RESD и FXAIX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.89%
-0.16%
RESD
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RESD и FXAIX

Текущая волатильность для WisdomTree International ESG Fund (RESD) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что RESD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.96%
RESD
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab