PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RESD с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESD и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International ESG Fund (RESD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.39%
RESD
ESGD

Доходность по периодам


RESD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ESGD

С начала года

5.10%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-2.39%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

5.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RESDESGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RESD и ESGD

RESD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


RESD
WisdomTree International ESG Fund
График комиссии RESD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RESD и ESGD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RESD c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International ESG Fund (RESD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RESD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.190.89
Коэффициент Сортино RESD, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.791.30
Коэффициент Омега RESD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.16
Коэффициент Кальмара RESD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.511.33
Коэффициент Мартина RESD, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.463.93
RESD
ESGD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
0.89
RESD
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESD и ESGD

RESD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.


TTM20232022202120202019201820172016
RESD
WisdomTree International ESG Fund
0.48%2.73%0.26%2.33%1.87%2.52%1.82%1.00%0.25%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.05%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок RESD и ESGD


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.89%
-8.15%
RESD
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности RESD и ESGD

Текущая волатильность для WisdomTree International ESG Fund (RESD) составляет 0.00%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RESD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.81%
RESD
ESGD