Сравнение RERGX с FOCSX
RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) and FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) are both mutual funds - RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds, while FOCSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, RERGX returned 5.41%/yr vs 9.72%/yr for FOCSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RERGX charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for FOCSX.
Доходность
Сравнение доходности RERGX и FOCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RERGX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью 24.02%.
RERGX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.94%
FOCSX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 24.02%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RERGX и FOCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EUPAC Fund Class R-6 | 10.80% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 12.76% |
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 24.02% | 11.33% | 21.04% | 19.62% | -25.01% | 10.50% | 37.44% | 36.25% | -4.60% | 16.21% |
Correlation
The correlation between RERGX and FOCSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.73 |
The correlation between RERGX and FOCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RERGX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск
RERGX
FOCSX
Сравнение RERGX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RERGX | FOCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.05 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 11.98 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RERGX и FOCSX
Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, примерно равная максимальной просадке FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и FOCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RERGX | FOCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -38.79% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.98% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -28.51% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -38.79% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.04% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.83% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.29% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERGX и FOCSX
American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеют волатильность 5.52% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RERGX | FOCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 17.50% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.50% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 23.70% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 23.60% | -6.77% |
Сравнение комиссий RERGX и FOCSX
RERGX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERGX и FOCSX
Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности FOCSX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 2.21% | 2.74% | 2.26% | 0.23% | 0.05% | 31.03% | 2.78% | 0.00% | 2.47% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
RERGX American Funds EUPAC Fund Class R-6 | 16.57% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
RERGX and FOCSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RERGX has higher volatility (5.52%) compared to FOCSX (5.46%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs FOCSX's -38.79%.
FOCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RERGX и FOCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор