PortfoliosLab logo
Сравнение RERGX с FOCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RERGX и FOCSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RERGX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
60.61%
RERGX
FOCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.00

FOCSX:

0.02

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.12

FOCSX:

0.20

Коэф-т Омега

RERGX:

1.02

FOCSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.00

FOCSX:

0.01

Коэф-т Мартина

RERGX:

0.01

FOCSX:

0.05

Индекс Язвы

RERGX:

5.86%

FOCSX:

8.69%

Дневная вол-ть

RERGX:

17.12%

FOCSX:

25.39%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

FOCSX:

-51.13%

Текущая просадка

RERGX:

-20.35%

FOCSX:

-31.89%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью -12.29%.


RERGX

С начала года

3.74%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.56%

5 лет

5.63%

10 лет

2.18%

FOCSX

С начала года

-12.29%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.41%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RERGX и FOCSX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.


График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RERGX и FOCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RERGX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RERGX: 0.00
FOCSX: 0.02
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RERGX: 0.12
FOCSX: 0.20
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RERGX: 1.02
FOCSX: 1.03
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RERGX: 0.00
FOCSX: 0.01
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RERGX: 0.01
FOCSX: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FOCSX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.02
RERGX
FOCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и FOCSX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FOCSX в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.55%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
1.79%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и FOCSX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки FOCSX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и FOCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-31.89%
RERGX
FOCSX

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и FOCSX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) составляет 10.16%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что RERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
15.36%
RERGX
FOCSX